5º Período

CÓDIGO: MAD357 CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h
PRÉ-REQUISITOS:
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351
ÁLGEBRA LINEAR II – MAE125
EMENTA: 
Regressão linear simples. Análise de ajuste. Estudo dos resíduos. Regressão múltipla. Correlação múltipla. Violações de hipóteses básicas. Transformações de variáveis. Modelos lineares generalizados.
OBJETIVOS GERAIS: 
Definir modelo linear, ajustar modelos de regressão linear simples e múltiplos. Avaliar os resultados do ajuste e propor medidas remediadoras, em caso de violação das suposições básicas. Definir, ajustar e analisar modelos lineares generalizados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I  
Regressão Linear Simples. Parâmetros do modelo, estimador de mímimosquadrados (EMQ); análise de variância (ANOVA); coeficiente de determinação R2; erros e resíduos; normalidade dos erros, estimador de máxima verossimilhança (EMV); Intervalos de confiança (IC) e testes de hipóteses: para os parâmetros, para predições e para valores ajustados; análise dos resíduos.
UNIDADE II 
Regressão Múltipla. Interpretação geométrica dos EMQ; adicionando mais umpreditor, correlação parcial; ortogonalidade; notação matricial, ANOVA; gráficos de variáveis adicionadas; gráfico dos resíduos parciais; regressão passando pela origem.
Mínimos quadrados ponderados, teste de falta de ajuste (variância conhecida e desconhecida);.teste F generalizado e comparação de modelos; e elipsóides de confiança.
UNIDADE III = Diagnóstico.

I – análise dos resíduos: Matriz H; a distância de Mahalanobis; resíduosstudentizados; “outliers”; casos influentes, distância de Cook, Di e sua magnitude.
II – sintomas e terapias: Gráfico de dispersão; variância não constante; não linearidade; transformação dos preditores e da variável resposta; falta de suposição de normalidade, papel de probabilidade.

UNIDADE IV - Construção de modelos
I – definição de novos preditores: Regressão polinomial, polígonos com vários preditores, superfície de resposta; variáveis indicadoras; propriedades de locação e escala; transformação linear e componentes principais.
II colinearidade e seleção de variáveis:  Medindo colinearidade; seleção de variáveis; algoritmos: de seleção para frente, de eliminação para traz e do método stepwise; criação de seleção de sub-grupos de variáveis, Cp e todas as possíveis regressões.
III – Predição: Fazendo predições, interpolação versus extrapolação.
UNIDADE V - GLIM (modelos lineares generalizados)
Introdução:  componentes do GLIM; notação; distribuições derivadas da normal.
Família de distribuição exponencial e o GLIM.
Estimação: EMV;  EMQ; estimação dos parâmetros do GLIM.
Inferência: Distribuição amostral da função scores; distribuição amostral do EMQ; IC para os parâmetros do modelo; comparação de modelos, distribuição amostral da verossimilhança; testes de hipóteses. Variáveis binomiais e regressão logística.
BIBLIOGRAFIA
[1] Weisberg, S.  -  “Applied Linear Regression”; John Wiley & Sons, 1980
[2] Montgomery, D.C.  &  Peck, E.A.,Introduction to Linear Regression,1982,John Wiley & Sons
[3] Rawlings, O.J.; Pantula, S.G. &   David, A.D.,Applied Regression Analysis – A Research Tool,1998,Springer
[4] Draper, N.R. & Smith, H.,Applied Regression Analysis – Third Edition,1998,John Wiley & Sons
[5] Neter, J.; Wasserman, W. & Kutner, M.h.,Applied Linear Regression Models,1983,IRWIN
[6] Annette J. Dobson,An Introduction to Generalized Linear Model,1990,Chapman & Hall
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Trabalhos e Provas
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): R, Statistica e Excel
CÓDIGO: IUP416 CRÉDITOS: 4 CARGA-HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 0h
PRÉ-REQUISITOS: Não há
EMENTA:
Direito social: cidadania e direito, direitos constitucionais, direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, direitos dos previdenciários urbanos e rurais, direitos da
família e organização sindical. Legislação de Seguros: elementos históricos, doutrinários
e legais do seguro; o contrato de seguro, a legislação básica (conforme o Novo Código
Civil). Sistema Nacional de Seguros: o Conselho Nacional de Seguros Privados,
Superintendência de Seguros Privados, Instituto de Resseguros do Brasil, as
seguradoras e o corretor.
OBJETIVOS GERAIS: 
Tenciona-se apresentar ao aluno uma visão da teoria geral do
direito material, iniciando-se pela parte histórica , em seguida apresentando a estrutura
jurídica, seu conceito e sua fonte; sempre com o propósito de envolver o aluno com a
discussão que se trava em torno do direito teórico e do aplicável.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I – Direito social – Introdução:
i) Definição e objetivo;
ii) Formação histórica;
iii) Hierarquia das normas;
iv) Autonomia e princípios;
v) Área de aplicação.
UNIDADE II – Direito social – Normas Gerais:
i) Contrato individual de trabalho;
ii) Jornada de trabalho;
iii) Período de repouso;
iv) Trabalho doméstico;
v) Trabalho rural;
vi) Regime do FGTS;
vii) Organização sindical;
viii) Liberdade sindical;
ix) Dissídios individuais e coletivos;
x) Convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho.
UNIDADE III – Direito social – Justiça do Trabalho:
i) Reclamação trabalhista – processo;
ii) Organização – competência – atribuições;
iii) Previdência Social.
UNIDADE IV – Legislação de Seguros:
i) Histórico;
ii) Legislação básica (Novo Código Civil);
iii) Conceitos básicos do seguro (Constituição Federal);
iv) Contrato de seguro;
v) Ramos de seguro;
vi) Organização do Sistema de Seguros no Brasil;
vii) Código de Defesa do Consumidor.
BIBLIOGRAFIA:
Livro Texto: 

Constituição Federal de 1988; Negrão, Teotônio e F. Gouvêa, José Roberto
(2005). Novo Código Civil Comentado, 24a. edição, ed. Saraiva.
Complementar: 
Brito Martins, João Marcos, O contrato de seguro (2005). 2a. edição,
ed. Forense Universitária.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:prova e trabalho.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Sem Aplicativos
CÓDIGO: MAD361 CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 
60h
PRÁTICA: 30h
PRÉ-REQUISITOS: 
INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I – MAD351
EMENTA: 
Testes de hipóteses. Métodos não paramétricos. Tabelas de contingência. Introdução à teoria da regressão e da análise de variância.
OBJETIVOS GERAIS: 
Habilitar o aluno a identificar diferentes tipos de problema, capacitando-o a resolver problemas de testes de hipóteses, problemas de estatística não-paramétrica (testes de aderência e tabelas de contingência), de regressão linear simples sob as abordagens clássica e Bayesiana e de análise de variância.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I  
Introdução aos testes de hipóteses; testes de hipóteses simples.
UNIDADE II 
Testes uniformemente mais poderosos; testes bilaterais.
UNIDADE III 
Teste t; Comparação das médias de duas distribuições normais; Distribuição F; Comparação das variâncias de duas distribuições normais.
UNIDADE IV 
Procedimento de teste Bayesiano.
UNIDADE V 
Teste da bondade de ajuste; teste da bondade de ajuste para hipóteses compostas; tabelas de contingência; teste da homogeneidade; Paradoxo de Simpson; Teste de Kolmogorov-Smirnov.
UNIDADE VI 
Introdução à teoria de regressão linear; Método de Mínimos Quadrados; Inferência Bayesiana em regressão linear simples; análise de variância.
BIBLIOGRAFIA
[1] Morris DeGroot e Mark J. Schervish (2002). Probability and Statistics.Addison Wesley.
[2] Mood, A. M., Graybill, F. A. e Boes, D.C. (1974). Introduction to the theory of Statistics.McGrawHill.
[3] Bolfarine, H. e Sandoval, C. (2001). Introdução à Inferência Estatística. IMPA. Coleção Matemática Aplicada
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e Testes.
CÓDIGO: MAD364 CRÉDITOS: 5 CARGA HORÁRIA: 90h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 30h
PRÉ-REQUISITOS: 
CÁLCULO DAS PROBABILIDADES II – MAD352
EMENTA: 
Conceitos gerais. Cadeias de Markov a tempo discreto. Processos de Poisson. ProcessosMarkovianos a tempo contínuo: Processos de Nascimento Puro, Processos de Morte Pura e Processos de Nascimento e Morte. Motivações à Teoria de Filas. Martingais.
OBJETIVOS GERAIS: 
Capacitar o aluno para a modelagem de fenômenos aleatórios com dinâmicas no tempo tanto discreto quanto contínuo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I  
Revisão de Probabilidade: Espaços de Probabilidade, Propriedades de seqüências de eventos (limsup e liminf); Probabilidade condicional; Independência; Variáveis Aleatórias; Esperança e Esperança Condicional; Função Geratriz de Momentos e Função Característica. Definição rigorosa de Processo Estocástico: Processos Estocásticos a tempo discreto e a tempo contínuo; espaço de estados enumerável e não-enumerável; função amostra; processos de incrementos independentes; processos de incrementos estacionários; processos de segunda ordem.
UNIDADE II 
Cadeias de Markov a tempo discreto: Definição. Probabilidades de transição estacionárias. Matriz de Transição de Probabilidades. Alguns Modelos de Cadeias de Markov: O Passeio Aleatório, a Cadeia de Ehrenfest, a Cadeia da Ruína do Jogador, a Cadeia de Nascimento e Morte, a Cadeia de Ramificação, a Cadeia para Genes na Biologia e a Cadeia de Estocagem ou Modelo de Inventário. A Equação de Chapman-Kolmogorov e conseqüências para as álgebras da matriz de transição de probabilidades estacionárias. Diagonalização de Matrizes. Tempo de primeiro alcance. Probabilidades de primeira passagem e primeiro retorno. Classificação da cadeia (redutível/irredutível) e dos estados (recorrentes/transientes, periódicos/aperiódicos, nulos/positivos, ergódicos, absorventes) e resultados fundamentais. Cadeias redutíveis: Probabilidades de absorção. Formas matriciais para probabilidades de absorção. Tempo médio de visitas a estados transientes. Tempo médio até a absorção. Distribuições Limites e Distribuições Estacionárias. Cadeias Ergódicas. Tempo médio de primeira passagem e de primeiro retorno de cadeias de Markov ergódicas. As cadeias de nascimento e morte e de ramificaçãorevisitadas com os resultados teóricos alcançados. Reversibilidade no tempo de Cadeias de Markov: motivações para as simulações MCMC.
UNIDADE III 
Processos de Poisson: Definição de processos de contagem. Definição de Processo de Poisson. Obtenção das probabilidades do processo, via hipóteses de Poisson e solução de EDO. Distribuições do tempo entre chegadas e de tempo de espera do Processo de Poisson. Distribuição condicional do tempo de chegadas. Processo de Poisson composto: motivações e exemplos. Processos de Poisson Mistos ou Condicionais: motivações e exemplos. Superposição e Decomposição de Processos de Poisson. O Processo de Poisson Não-Homogêneo: hipóteses, motivações e dedução da distribuição do processo via EDO.
UNIDADE IV 
Cadeias de Markov a tempo contínuo: Definição e exemplos. Processos de Nascimento Puro: hipóteses e obtenção das distribuições condicionais do processo via EDO; o processo de Poisson como caso prototípico de Processos de Nascimento Puro. Processos de Morte Pura: hipóteses e obtenção das distribuições condicionais do processo via EDO. Processos de Nascimento e Morte: hipóteses e obtenção das distribuições condicionais do processo via EDO; comportamento limite de processos de Nascimento e Morte. Processos de Nascimento e Morte com estados absorventes. Motivações à Teoria de Filas.
UNIDADE V
Martingais: Definição, motivações e exemplos. A desigualdade maximal para Martingaisnão-negativos. A desigualdade de Doob-Kolmogorov: motivações e exemplos.
BIBLIOGRAFIA
[1] Karlin, S. & Taylor, H. M. (1975). A First Course in Stochastic Processes. New York. Academic Press.
[2] Ross, S. M. (2003). Introduction to Probability Models. New York. Academic Press.
[3] Çinlar, E. (1990). Introduction to Stochastic Processes.
[4]  Karlin, S. & Taylor, H. M. (1998). An Introduction to Stochastic Modelling. New York. Academic Press.
[5] Ross, S. M. (1983). Stochastic Processes. New York. John Wiley and Sons.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Exercícios, testes e provas.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
CÓDIGO: MAD353 CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: 
DEMOGRAFIA – MAD365,
MATEMÁTICA FINANCEIRA – MAD366
PROGRAMA DA DISCIPLINA
EMENTA: 
Teoria de sobrevivência aplicada à ciência atuarial. Anuidades por sobrevivência individuais. Seguros de vida individuais. Prêmios puros. Reservas matemáticas de prêmios puros nivelados. Teoria dos prêmios comerciais e despesas.
OBJETIVOS GERAIS: 
Habilitar o aluno para o cálculo de prêmios puros de seguro de vida e de anuidades por sobrevivência para uma vida, assim como para o cálculo de reservas matemáticas e para a análise de despesas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I 
Teoria de sobrevivência aplicada à ciência atuarial: Definição das variáveis aleatórias discreta e contínua representantes do “tempo até a falha”. Probabilidades de sobrevivência e morte. Força de mortalidade. Função de densidade de mortalidade para uma vida na idade x. O valor segurado como variável aleatória. O valor presente atuarial como valor esperado, variância e covariância de valores presentes.
UNIDADE II 
Anuidades por sobrevivência individuais: Dotais puros. Anuidades com pagamentos anuais. Anuidades fracionadas, contínuas e variáveis. Funções de comutação.
UNIDADE III
Seguros de vida individuais: Seguros pagáveis no final do ano da morte e pagáveis no momento da morte. Seguros variáveis. Funções de comutação.
UNIDADE IV
Prêmios puros: Prêmios anuais para seguros e anuidades diferidas.  Prêmios fracionados e contínuos.
UNIDADE V 
Reservas matemáticas de prêmios puros nivelados: Métodos recursivo, prospectivo e retrospectivo. Reservas de prêmios fracionados. Reservas em tempos fracionados. Reservas contínuas: equações diferenciais de Thiele. Teoremas de Lidstone e Hattendorf.
UNIDADE VI
Teoria dos prêmios comerciais e despesas: Avaliação de despesas: prêmio, reservas e contabilidade. Sistemas de reservas modificadas. Valores garantidos: resgate, prolongamento e saldamento.
BIBLIOGRAFIA

Livro Texto:
[1]   Bowers, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt (1997). Actuarial Mathematics. N. Martingale RD. , Society of Actuaries.
[2] Jordan, C.W (1967). Society of Actuaries’ Textbook on Life Contingencies. Illinois, Society of Actuaries.

Complementar:
[1] Azevedo, Gustavo (2005). Matemática Financeira e Atuarial: Noções Aplicadas ao Seguro. Rio de Janeiro, FUNENSEG.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): É recomendável a utilização de planilhas eletrônicas para a resolução de casos e/ou exercícios similares a situações reais.
CÓDIGO: ACA113 CRÉDITOS: 4 CARGA-HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 0h
PRÉ-REQUISITOS: NÃO HÁ
EMENTA:
O conceito de administração. O homem e o fenômeno organizacional. Princípios administrativos.
História da Administração como ciência. Trabalho: fatores técnicos e aspecto humano. Trabalho em grupo.
Liderança. Áreas funcionais e ambiente organizacional: função produção/operações; função mercadológica;
função financeira; função recursos humanos. Processo administrativo: planejamento; organização;
direção/coordenação; controle. Papel social das organizações. O futuro da Administração.
OBJETIVOS GERAIS: 
Apresentar os fundamentos teóricos e os elementos conceituais que embasam a
análise organizacional, especialmente no que tange à intervenção humana no contexto socioeconômico por
meio das organizações, com ênfase nas quatro funções principais do processo administrativo e nas grandes
áreas funcionais das empresas. Examinar a formação teórica das diferentes escolas e abordagens que
sucessivamente buscaram avançar na compreensão do fenômeno organizacional. Desenvolver uma apreciação
crítica de determinados aspectos teórico-práticos decorrentes dos recentes avanços na ciência da
Administração, especialmente no que tange ao fenômeno do trabalho. Investigar potenciais pontos de contato e
tensão entre as teorias administrativas e sua aplicação nas organizações contemporâneas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I – HISTÓRIA E CONCEITOS INICIAIS
1.1 O conceito de Administração
1.2 Princípios Administrativos
1.3 Administração científica e Teoria Clássica
1.4 Escola de Relações Humanas
1.5 O modelo burocrático
1.6 Sistemas e Teoria da Contingência
UNIDADE II – TRABALHO HUMANO
2.1 Fatores técnicos do trabalho
2.2 Organização racional do trabalho
2.3 Aspecto humano do trabalho
2.4 Estudos sobre personalidade e motivação
2.5 Trabalho em grupo
2.6 Grupos formais e informais
2.7 Chefia e liderança
UNIDADE III – GRANDES ÁREAS DA EMPRESA
3.1 Áreas funcionais
3.2 Ambiente organizacional
3.3 Função produção / operações / valor adicionado
3.4 Função marketing / vendas
3.5 Função financeira
3.6 Função recursos humanos / gestão de pessoas
UNIDADE IV – O PROCESSO ADMINISTRATIVO
4.1 Planejamento e administração estratégica
4.2 Organização: hierarquia, departamentalização e organograma
4.3 Direção, autoridade e poder
4.4 Controle
UNIDADE V – NOVOS RUMOS PARA A ADMINISTRAÇÃO
5.1 Gestão social
5.2 A organização do futuro
5.3 Tendências e abordagens críticas
BIBLIOGRAFIA:
Livro Texto: 

KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à Administração. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2004.
Complementar:
[1] DAFT, R. Organization Theory and Design. 7 ed. Ohio: South-Western Publishing, 2001.
[2] MAXIMIANO, A. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana à revolução digital. 3 ed. São Paulo:
Atlas, 2002.
[3] MEIRELES, M.; PAIXÃO, M. Teorias da Administração: clássicas e modernas. São Paulo: Futura, 2003.
[4] MORGAN, G. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 1996.
[5] MO
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Resolução de casos e exercícios; prova a ser realizada ao final do curso.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):