7º Período

CÓDIGO: MAD485 CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: 
ANÁLISE DE REGRESSÃO – MAD357
EMENTA: 
Conceitos iniciais. Estacionariedade. Autocorrelação, modelos no domínio do tempo e da freqüência. Métodos de decomposição e de amortecimento e de auto-regressão. Modelagem Box-Jenkis: univariado, função de transferência e intervenção e multivariado. Análise espectral. Modelos estruturais: espaço de estado e previsão Bayesiana.
OBJETIVOS GERAIS: 
Desenvolver modelos para dados indexados no tempo. Apresentar classes alternativas de modelos.  Descrever probabilisticamente a função de previsão.
Analisar dados usando softwares especializados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I 
Modelos de Séries Temporais. Conceitos básicos de séries temporais.Estacionariedade. Função de autocorrelação. Modelos no domínio do tempo e da freqüência
UNIDADE II
Métodos de Decomposição:  Modelos de tendência: determinística e estocástica.
Suavização exponencial:  simples e dupla  - modelos de Holt e Brown.   Modelos de  sazonalidade: Holt-Winters aditivo e multiplicativo.  Métodos de regressão: estimação, análise de resíduos.
UNIDADE III 
Modelagem de Séries Temporais Estacionárias:  Processo linear  geral . Modelos de médias móveis,  autoregressivos, modelos mistos (ARMA).
Propriedades: inversibilidade  eestacionariedade.  Estimação, diagnóstico e previsão
UNIDADE IV 
Modelagem de Séries Temporais não Estacionárias: Transformações: diferenciação, Box-Cox.  Modelos ARIMA: estimação, diagnóstico e previsão. Modelos Sazonais  - SARIMA: estimação, diagnóstico e previsão
UNIDADE V
Modelos Dinâmicos Lineares e Previsões Bayesianas:  Introdução aos modelos dinâmicos. Modelos de tendência. Inferência em Modelos Dinâmicos: evolução e atualização.
Controle, Monitoramento e Análise de Intervenção.  Modelos Sazonais,  Regressão Dinâmica e Função de Transferência
UNIDADE VI 
Modelos Dinâmicos Não Lineares e Não Normais:  Modelos lineares generalizados dinâmicos. Modelos não lineares dinâmicos. Inferência via simulação estocástica
BIBLIOGRAFIA:
[1] Morettin, P. e Toloi, C. – Análise de Séries Temporais – Ed. Blucher,  2004.
[2] Pole, A., West, M. e Harrison, P – Applied Bayesian Forecasting - Chapman  Hall, 1994.
[3] Migon, H. S.   - Introdução aos Modelos Dinâmicos Bayesianos, 1989.
[4] West, M e Harrison, J  - Bayesian Forecasting and Dynamic Models – Springer Verlag, 1997.
[5] Brockwell, P e Davis, R – Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag, 1996.
[6] Cryer, J.- Time Series Analysis, Duxbury Press, 1986.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas – 70%, Listas de Exercícios: 30% (incluindo análise de dados)
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):  R ou S+  e  WinBats
CÓDIGO: MAD490 CRÉDITOS: 4 CARGA-HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS:MAD478 – TEORIA DO RISCO
EMENTA:
Visão geral do mercado de seguros. Processo de gestão de riscos. Atuação prática
do atuário. Análise do valor econômico de uma seguradora..
OBJETIVOS GERAIS: 
Habilitar o aluno no conhecimento dos principais modelos utilizados no
dia a dia de um atuário e mostrar como funciona o mercado de seguros.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I 
Visão Geral do Mercado de Seguros: Principais carteiras do mercado de seguros.
Como as principais carteiras são gerenciadas. Principais aspectos legais relacionados à
atuação do atuário no mercado de seguros, compreendendo a legislação sobre tarifação,
cálculo de retenções, análise de solvência e cálculo de reservas. Principais aspectos contábeis
relacionados à atuação do atuário no mercado de seguros.
UNIDADE II 
Gestão de Riscos: A importância dos processos de seleção de riscos, tarifação
de riscos e transferência de riscos. A gestão do risco financeiro e modelos práticos de DFA.
UNIDADE III
Atuação Prática do Atuário: Modelos práticos de tarifação nas principais
carteiras.Modelos práticos de cálculo de retenções. Modelos práticos de cálculo das provisões
técnicas. Modelos de análise de solvência. Modelos de análise de desempenho de
seguradoras.
UNIDADE IV
Análise do Valor Econômico de uma Seguradora: Formas de obtenção do valor
econômico de uma seguradora. Como a taxa de desconto de risco é determinada na prática.
Cálculo do “embeded value” de uma seguradora. Cálculo do “Good Will”.
BIBLIOGRAFIA:
Livro Texto: 

Ferreira, Paulo Pereira. Modelos de Precificação e Ruína para Seguros de Curto Prazo. Editora
Funenseg, 2002
Complementar:
BOWERS, N.; GERBER, H.U.; HICKMAN, J.C; JONES,D.A; NESBITT, C.J. Actuarial
Mathematics. Itasca, Ilinois. The Society Of Actuaries, 1997.
ADAM, Joseph. Elementos da Teoria Matemática de Seguros. Edições Mapfre do Brasil, 1987.
Encyclopedia of Actuarial Science. Wiley, 2004.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Trabalhos
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S): Excel e R.
CÓDIGO: MAD497 CRÉDITOS: 4 CARGA-HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: INFERÊNCIA ESTATÍSTICA I
EMENTA:
Introdução ao problema de credibilidade. Modelos clássicos em credibilidade. Credibilidade de flutuação limitada – plena e parcial. Modelo de Bühlmann. Modelo de Búhlmann-Straub.Credibilidade e inferência bayesiana. Modelo freqüência-severidade com severidade contínua. Credibilidade e mínimos quadrados.
OBJETIVOS GERAIS: 
Dar ao aluno noções do conceito de credibilidade e de sua importância no desenvolvimento do pensamanto atuarial. Dar exemplos práticos da aplicação de métodos de credibilidade. Introduzir o trabalho desenvolvido pela CAS-Casualty Actuarial Society.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I - Introdução
Credibilidade de flutuação limitada. Credibilidade total.Credibilidade parcial. A história da CAS.
UNIDADE II - Modelo de Bühlmann.
Fórmula de credibilidade de Bühlmann. Variância das médias hipotéticas e do processo. Componentes da variância total. Aplicações práticas.
UNIDADE III - Modelo de Bühlmann-Straub
Generalização para diferentes unidades de exposição Modelo para uma apólice.
Modelo para diversas apólices.
UNIDADE IV – Credibilidade e Inferência Bayesiana
Credibilidade e distribuições conjugadas. Exemplos clássicos. Credibilidade e famílias exponenciais. Relação com credibilidade de Bühlmann. Modelo freqüência severidade com severidade contínua.
UNIDADE V – Credibilidade e Mínimos Quadrados
Relação entre os resultados de A.Bailey e os resultados posteriores de Búhlmann e outros. Prova da fórmula da credibilidade por mínimos quadrados. Teoria da aproximação linear.
BIBLIOGRAFIA:
Livro Texto: 

[1] Introduction to Credibility Theory-T.Herzog-Segunda edição-Actex
Publications-1996
[2] Credibility-Gary Venter- capítulo 7 de Foundations of Casualty Actuarial
Science-publicado pela Casualty Actuarial Society-1990
Complementar:
Exemplos de aplicação da credibilidade em artigos.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Testes e prova final.
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):
CÓDIGO: ACC114 CRÉDITOS: 4 CARGA-HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 60h
PRÁTICA: 0h
PRÉ-REQUISITOS: Não há
EMENTA:
Microeconomia. Teoria do Consumidor. Teoria da Produção. Curvas de Oferta e
Demanda. Estruturas de Mercado. Princípios Gerais da Macroeconomia. J. M. Keynes. Agregados Macroeconômicos. Demanda Efetiva. Modelo ISLM. Economia Brasileira: evolução recente da política brasileira. Desemprego e Vulnerabilidade externa.
OBJETIVOS GERAIS: 
O objetivo desta disciplina é ensinar os principais conceitos dos campos de estudo de Microeconomia e Macroeconomia, de forma a instrumentalizá-los teoricamente no entendimento da política econômica brasileira recente.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I – Microeconomia
1.1 Definições gerais
1.2 Teoria do Consumidor, função utilidade e curva de demanda
1.3 Teoria da Firma, custos de produção e a curva de oferta.
1.4 Equilíbrio de mercado.
1.3 Elasticidades renda e elasticidade preço
1.4 Estruturas de mercado: concorrência perfeita, oligopólio, monopólio
UNIDADE II – Sistema econômico, teoria macroeconômica e J. M. Keynes.
2.1 A contribuição de J.M.Keynes para o entendimento da grande depressão de 2929.
2.2 O nascimento da macroeconomia.
2.3 Os agregados da economia: Produção, Renda,
2.4 Economia com dois agentes: Consumo, Investimento, Poupança.
2.5 Economia com três agentes: Gastos do governo, Tributos, Dívida Pública.
2.6 Economia com quatro agentes: Setor externo, Importação e Exportação.
2.7 Modelo ISLM
UNIDADE III – Inflação, crise e a política econômica recente
3.1 Diferentes diagnósticos da inflação brasileira: ortodoxia x heterodoxia.
3.2 Exemplos de planos heterodoxos: Plano Cruzado 1986
3.3. Exemplos de planos ortodoxos: Marcílio Marques Moreira 1993
3.4 Plano Real em 1994: estabilização monetária, vulnerabilidade externa e desemprego.
3.5 Neoliberalismo e Consenso de Washington: Reforma do Estado; Reforma da Previdência; Ajuste
fiscal; Desregulamentação financeira; Abertura comercial
3.6 Desvalorização em 1999: crise cambial e retorno ao FMI.
3.7 Especulação contra o Real em 2002.
3.8 Recuperação das contas externas e pagamento ao FMI.
BIBLIOGRAFIA:
Livro Texto: 

MONTELLA, M. Economia Passo a Passo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004.
Complementar:
VARIAN, Microeconomia. Princípios Básicos
GILL, Richard T. (1975) Introdução à Macroeconomia. Ed. Atlas, São Paulo, cap.6.
CARDOSO, E. A. & Helwege,A.(1995) A Economia da América Latina: diversidade, tendências e
conflitos. Ed. Ática, São Paulo.cap.6 e 7.
GREMAUD, A. & VASCONCELOS, M. A. S. & TONETO, R. Economia Brasileira Pós-
Estabilização: Plano Real. In Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2002.
CARDOSO, E. A. Economia Brasileira ao Alcance de Todos, Ed. Brasiliense, São Paulo, 1985.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas e trabalhos
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):

Disciplinas Eletivas