7º Período

CÓDIGO: MAD485 CRÉDITOS: 4 CARGA HORÁRIA: 60h
TEÓRICA: 45h
PRÁTICA: 15h
PRÉ-REQUISITOS: 
ANÁLISE DE REGRESSÃO – MAD357
EMENTA: 
Conceitos iniciais. Estacionariedade. Autocorrelação, modelos no domínio do tempo e da frequência. Métodos de decomposição e de amortecimento e de auto-regressão. Modelagem Box-Jenkis: univariado, função de transferência e intervenção e multivariado. Análise espectral. Modelos estruturais: espaço de estado e previsão Bayesiana. Tratamento, por meio de exemplos, de questões relacionadas ao meio ambiente e a questões étnico-raciais.
OBJETIVOS GERAIS: 
Desenvolver modelos para dados indexados no tempo. Apresentar classes alternativas de modelos.  Descrever probabilisticamente a função de previsão.
Analisar dados usando softwares especializados.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
UNIDADE  I 
Modelos de Séries Temporais. Conceitos básicos de séries temporais.Estacionariedade. Função de autocorrelação. Modelos no domínio do tempo e da freqüência
UNIDADE II
Métodos de Decomposição:  Modelos de tendência: determinística e estocástica.
Suavização exponencial:  simples e dupla  – modelos de Holt e Brown.   Modelos de  sazonalidade: Holt-Winters aditivo e multiplicativo.  Métodos de regressão: estimação, análise de resíduos.
UNIDADE III 
Modelagem de Séries Temporais Estacionárias:  Processo linear  geral . Modelos de médias móveis,  autoregressivos, modelos mistos (ARMA).
Propriedades: inversibilidade  eestacionariedade.  Estimação, diagnóstico e previsão
UNIDADE IV 
Modelagem de Séries Temporais não Estacionárias: Transformações: diferenciação, Box-Cox.  Modelos ARIMA: estimação, diagnóstico e previsão. Modelos Sazonais  – SARIMA: estimação, diagnóstico e previsão
UNIDADE V
Modelos Dinâmicos Lineares e Previsões Bayesianas:  Introdução aos modelos dinâmicos. Modelos de tendência. Inferência em Modelos Dinâmicos: evolução e atualização.
Controle, Monitoramento e Análise de Intervenção.  Modelos Sazonais,  Regressão Dinâmica e Função de Transferência
UNIDADE VI 
Modelos Dinâmicos Não Lineares e Não Normais:  Modelos lineares generalizados dinâmicos. Modelos não lineares dinâmicos. Inferência via simulação estocástica
BIBLIOGRAFIA:
[1] MORETTIN, Pedro Alberto e Toloi, Clélia M. C. Análise de séries temporais — 2.ed.– São Paulo : Edgard Blücher, c2006.
[2] BOX, George Edward Pelham, Jenkins, Gwilym M. e Reinsel, Gregory C. Time series analysis: forecasting and control. — 3. ed. — Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall, c1994.
[3] WEST, Mike e Harrison, Jeff. Bayesian forecasting and dynamic models.–. — 2. ed.– — NEew York : Springer Verlag, c1997.
[4] BROCKWELL, Peter J. e Davis, Richard A. Introduction to time series and forecasting –. — 2.ed.– — New York : Springer-Verlag, c2002.
[5] CRYER, Jonathan D. e Chan, Kung-Sik. Time series analysis: with applications in R.–. — 2.ed.– — New York : Springer Science+Business Media, c2008.
[6] DURBIN, James e Koopman, S. J. Time series analysis by state space methods .–. — Oxford : Oxford University Press, c2001.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO: Provas – 70%, Listas de Exercícios: 30% (incluindo análise de dados)
APLICATIVO(S) NECESSÁRIO(S):  R ou S+  e  WinBats
Relação das disciplinas complementares oferecidas pelo DME
MAD495 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA (4CR)
MAD368 CONFIABILIDADE (4CR)
MAD365 
DEMOGRAFIA (4CR)
MAD475 ECONOMETRIA (4CR)
MAD482 ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA (4CR)
MAD493 LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA (4CR)
MAD353 
MATEMÁTICA ATUARIAL I (4CR)
MAD363 
MATEMÁTICA ATUARIAL II (4CR)
MAD366 
MATEMÁTICA FINANCEIRA (4CR)
MAD494 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS INDUSTRIAIS (4CR)
MAD418 SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA (4CR)
MAD497 TEORIA DA CREDIBILIDADE* (4CR)
MAD474 TEORIA DA DECISÃO (4CR)
MAD478 
TEORIA DO RISCO (4CR)
MAD479 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA A (4CR)
MAD487 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA B (4CR)
MAD499 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA C (4CR)
MAD498 TÓPICOS EM PROBABILIDADE (4CR)
Algumas disciplinas complementares oferecidas por outros departamentos do IM

MAA233 ÁLGEBRA II (4CR)
MAA245 ANÁLISE II (5CR)
MAA350 INTRODUÇÃO À TEORIA DA INTEGRAÇÃO (4CR)
MAA353 FUÇÕES COMPLEXAS I (5CR)
MAA355 ÁLGEBRA LINEAR III (4CR)
MAA371 ONTRODUÇÃO À MEDIDA E INTEGRAÇÃO (4CR)
MAB232 PROGRAMAÇÃO LINEAR I (4CR)
MAB243 ORGANIZAÇÃO DE DADOS I(4CR)
MAB352 MATEMÁTICA COMBINATÓRIA (4CR)
MAB364 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO (4CR)
MAB368 ALGORITMOS E GRAFOS (4CR)
MAB489 BANCO DE DADOS I (4CR)
MAB491 BANCO DE DADOS II (4CR)
MAB518 TEORIA DOS GRAFOS (4CR)
MAB529 SISTEMAS COMPLEXOS INTELIGENTES I (4CR)
MAC117 GEOMETRIA I (5CR)
MAC351 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (4CR)
MAC360 GEOMETRIA DIFERENCIAL I(4CR)
MAE242 MODELAGEM MATEMÁTICA (4CR)
MAW123 MATEMÁTICA FINITA (4CR)
MAW353 ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (4CR)
MAW345 FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA (4CR)
MAW365 FUNDAMENTOS DA ARITMÉTICA E ÁLGEBRA (4CR)
MAW476 FUNDAMENTOS DE FUNÇÕES E CONJUNTOS (4CR)
MAW485 ANÁLISE COMPLEXA (5CR)


Outras disciplinas complementares cadastradas no SIGA 

EEI031 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (3CR)
EEI032 PROJETOS INDUSTRIAS (3CR)
EEI533 INTRODUÇÃO A ECONOMIA (4CR)
EEI634 ECONOMIA DA ENGENHARIA (4CR)
EEI643 PESQUISA OPERACIONAL I (4CR)
EEI744 PESQUISA OPERACIONAL II (4CR)
EEI836 ECONOMIA DA EMPRESA (4CR)
EEI845 SIMULAÇÃO (4CR)
EEI931 MACROECONOMIA (3CR)
EEI933 ECONOMIA BRASILEIRA (3CR)
EEI934 MARKETING (3CR)
EEI946 PESQUISA OPERACIONAL III (3CR)
EEI948 MET. QUANT. APLICADOS A FINANÇAS (3CR)
FIM230 FÍSICA III – A (4CR)
FIM231 FÍSICA III (5CR)
FIM240 FÍSICA IV – A 4CR)
FIM241 FÍSICA IV (5CR)
FIN231 FÍSICA EXPERIMENTAL III (1CR)
FIN241 FÍSICA EXPERIMENTAL IV (1CR)
FIS111 FÍSICA EXPERIMENTAL I (1CR)
FIS121 FÍSICA EXPERIMENTAL II (1CR)
FIT112 FÍSICA I – A (4CR)
FIT121 FÍSICA II (5CR)
FIT122 FÍSICA II – A (4CR)
FIW241 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO (4CR)

Observações:

1) Disciplinas oferecidas por outras unidades poderão ser aceitas como complementares desde que previamente submetidas à coordenação de curso.

2) Duas monitorias de dois créditos serão aceitas como uma disciplina complementar de quatro créditos. Monitorias valendo crédito, além de duas, não serão consideradas para efeito de integralização da grade curricular.

Relação das disciplinas complementares oferecidas pelo DME
MAD495 ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA (4CR)
MAD368 CONFIABILIDADE (4CR)
MAD365 
DEMOGRAFIA (4CR)
MAD475 ECONOMETRIA (4CR)
MAD482 ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA (4CR)
MAD493 LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA (4CR)
MAD353 
MATEMÁTICA ATUARIAL I (4CR)
MAD363 
MATEMÁTICA ATUARIAL II (4CR)
MAD366 
MATEMÁTICA FINANCEIRA (4CR)
MAD494 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS INDUSTRIAIS (4CR)
MAD418 SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA (4CR)
MAD497 TEORIA DA CREDIBILIDADE* (4CR)
MAD474 TEORIA DA DECISÃO (4CR)
MAD478 
TEORIA DO RISCO (4CR)
MAD479 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA A (4CR)
MAD487 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA B (4CR)
MAD499 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA C (4CR)
MAD498 TÓPICOS EM PROBABILIDADE (4CR)
Algumas disciplinas complementares oferecidas por outros departamentos do IM

MAA233 ÁLGEBRA II (4CR)
MAA245 ANÁLISE II (5CR)
MAA350 INTRODUÇÃO À TEORIA DA INTEGRAÇÃO (4CR)
MAA353 FUÇÕES COMPLEXAS I (5CR)
MAA355 ÁLGEBRA LINEAR III (4CR)
MAA371 ONTRODUÇÃO À MEDIDA E INTEGRAÇÃO (4CR)
MAB232 PROGRAMAÇÃO LINEAR I (4CR)
MAB243 ORGANIZAÇÃO DE DADOS I(4CR)
MAB352 MATEMÁTICA COMBINATÓRIA (4CR)
MAB364 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO (4CR)
MAB368 ALGORITMOS E GRAFOS (4CR)
MAB489 BANCO DE DADOS I (4CR)
MAB491 BANCO DE DADOS II (4CR)
MAB518 TEORIA DOS GRAFOS (4CR)
MAB529 SISTEMAS COMPLEXOS INTELIGENTES I (4CR)
MAC117 GEOMETRIA I (5CR)
MAC351 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (4CR)
MAC360 GEOMETRIA DIFERENCIAL I(4CR)
MAE242 MODELAGEM MATEMÁTICA (4CR)
MAW123 MATEMÁTICA FINITA (4CR)
MAW353 ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (4CR)
MAW345 FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA (4CR)
MAW365 FUNDAMENTOS DA ARITMÉTICA E ÁLGEBRA (4CR)
MAW476 FUNDAMENTOS DE FUNÇÕES E CONJUNTOS (4CR)
MAW485 ANÁLISE COMPLEXA (5CR)


Outras disciplinas complementares cadastradas no SIGA 

EEI031 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS (3CR)
EEI032 PROJETOS INDUSTRIAS (3CR)
EEI533 INTRODUÇÃO A ECONOMIA (4CR)
EEI634 ECONOMIA DA ENGENHARIA (4CR)
EEI643 PESQUISA OPERACIONAL I (4CR)
EEI744 PESQUISA OPERACIONAL II (4CR)
EEI836 ECONOMIA DA EMPRESA (4CR)
EEI845 SIMULAÇÃO (4CR)
EEI931 MACROECONOMIA (3CR)
EEI933 ECONOMIA BRASILEIRA (3CR)
EEI934 MARKETING (3CR)
EEI946 PESQUISA OPERACIONAL III (3CR)
EEI948 MET. QUANT. APLICADOS A FINANÇAS (3CR)
FIM230 FÍSICA III – A (4CR)
FIM231 FÍSICA III (5CR)
FIM240 FÍSICA IV – A 4CR)
FIM241 FÍSICA IV (5CR)
FIN231 FÍSICA EXPERIMENTAL III (1CR)
FIN241 FÍSICA EXPERIMENTAL IV (1CR)
FIS111 FÍSICA EXPERIMENTAL I (1CR)
FIS121 FÍSICA EXPERIMENTAL II (1CR)
FIT112 FÍSICA I – A (4CR)
FIT121 FÍSICA II (5CR)
FIT122 FÍSICA II – A (4CR)
FIW241 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO (4CR)

Observações:

1) Disciplinas oferecidas por outras unidades poderão ser aceitas como complementares desde que previamente submetidas à coordenação de curso.

2) Duas monitorias de dois créditos serão aceitas como uma disciplina complementar de quatro créditos. Monitorias valendo crédito, além de duas, não serão consideradas para efeito de integralização da grade curricular.

Relação das disciplinas complementares oferecidas pelo DME
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MAD368 CONFIABILIDADE (4CR)
MAD365 
DEMOGRAFIA (4CR)
MAD475 ECONOMETRIA (4CR)
MAD482 ESTATÍSTICA NÃO-PARAMÉTRICA (4CR)
MAD493 LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA (4CR)
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MATEMÁTICA ATUARIAL I (4CR)
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MATEMÁTICA FINANCEIRA (4CR)
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MAD418 SIMULAÇÃO ESTOCÁSTICA (4CR)
MAD497 TEORIA DA CREDIBILIDADE* (4CR)
MAD474 TEORIA DA DECISÃO (4CR)
MAD478 
TEORIA DO RISCO (4CR)
MAD479 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA A (4CR)
MAD487 TÓPICOS EM ESTATÍSTICA B (4CR)
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MAD498 TÓPICOS EM PROBABILIDADE (4CR)
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MAA350 INTRODUÇÃO À TEORIA DA INTEGRAÇÃO (4CR)
MAA353 FUÇÕES COMPLEXAS I (5CR)
MAA355 ÁLGEBRA LINEAR III (4CR)
MAA371 ONTRODUÇÃO À MEDIDA E INTEGRAÇÃO (4CR)
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MAB368 ALGORITMOS E GRAFOS (4CR)
MAB489 BANCO DE DADOS I (4CR)
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MAC117 GEOMETRIA I (5CR)
MAC351 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS (4CR)
MAC360 GEOMETRIA DIFERENCIAL I(4CR)
MAE242 MODELAGEM MATEMÁTICA (4CR)
MAW123 MATEMÁTICA FINITA (4CR)
MAW353 ESTRUTURAS ALGÉBRICAS (4CR)
MAW345 FUNDAMENTOS DA GEOMETRIA (4CR)
MAW365 FUNDAMENTOS DA ARITMÉTICA E ÁLGEBRA (4CR)
MAW476 FUNDAMENTOS DE FUNÇÕES E CONJUNTOS (4CR)
MAW485 ANÁLISE COMPLEXA (5CR)


Outras disciplinas complementares cadastradas no SIGA 

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EEI643 PESQUISA OPERACIONAL I (4CR)
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EEI933 ECONOMIA BRASILEIRA (3CR)
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EEI946 PESQUISA OPERACIONAL III (3CR)
EEI948 MET. QUANT. APLICADOS A FINANÇAS (3CR)
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FIM231 FÍSICA III (5CR)
FIM240 FÍSICA IV – A 4CR)
FIM241 FÍSICA IV (5CR)
FIN231 FÍSICA EXPERIMENTAL III (1CR)
FIN241 FÍSICA EXPERIMENTAL IV (1CR)
FIS111 FÍSICA EXPERIMENTAL I (1CR)
FIS121 FÍSICA EXPERIMENTAL II (1CR)
FIT112 FÍSICA I – A (4CR)
FIT121 FÍSICA II (5CR)
FIT122 FÍSICA II – A (4CR)
FIW241 INTRODUÇÃO AO ELETROMAGNETISMO (4CR)

Observações:

1) Disciplinas oferecidas por outras unidades poderão ser aceitas como complementares desde que previamente submetidas à coordenação de curso.

2) Duas monitorias de dois créditos serão aceitas como uma disciplina complementar de quatro créditos. Monitorias valendo crédito, além de duas, não serão consideradas para efeito de integralização da grade curricular.