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Apresentação

A profissão de atuária possui mais de 50 anos de existência no Brasil e mais de 150 mundialmente. Ela se dedica ao estudo do risco, mais tradicionalmente na área de seguros e pensões e atualmente inclui seguro saúde e até mercado financeiro.

A formação do atuário é bastante ampla: estatística, finanças, administração, matemática, contabilidade e economia dão a base do seu conhecimento. O profissional é bastante reconhecido pelo seu pragmatismo, já que muitas vezes necessita tomar decisões sem maiores dados para análise. A profissão foi reconhecida nos EUA como a melhor em termos de rendimento e realização profissional há poucos anos atrás.

Atualmente existem ao redor de 500 atuários formados no Brasil e mais de 30.000 no exterior.


Objetivos

Oferecer um curso de pós-graduação para os profissionais de atuária que:

  • Crie um grupo de pós-graduados com uma formação sólida, capaz de utilizar criticamente os modelos atuarias.
  • Venha a se transformar em uma pós-graduação stricto sensu no futuro.
  • Contemple o currículo mínimo da International Actuarial Association (IAA).
  • Se baseie nos exames da Society of Actuaries (SOA) dos EUA, Casualty Actuarial Society (CAS) dos EUA e Institute of Actuaries da Inglaterra.

 Características

A pós-graduação lato sensu da UFRJ destina-se a formar um profissional capaz de atuar nos diversos segmentos de seguro, saúde, previdência e finanças, tendo para isso formação de excelência em atuária, modelagem estatística e finanças. O curso objetiva ser uma extensão profissional com uma forte base acadêmica.


Mais informações

Contato: Giselle/Andreia
Tel:
 (21) 99430-6407 | (21) 98102-5730
E-mail: posatuaria@im.ufrj.br

Coordenação

Professor Emérito
Doutor em Estatística (Warwick)

Página do docente

Professor Titular (DME-IM/UFRJ)
Doutor em Estatística (Warwick)

Página do docente

Corpo Docente

Professor Associado (IM/UFRJ)
Doutorado em Estatística pela UFRJ

Página do docente

Professor Adjunto (UERJ e ESNS)
Doutorado em Engenharia Elétrica pela PUC/RJ
Atuário
Analista Técnico (SUSEP)

D.Sc. em Administração pela COPPEAD/UFRJ
Atuário
SUSEP

Professor Titular (IM/UFRJ)
D.Sc. em Estatística pela University of Southampton
Atuário

Página do docente

Professor Adjunto (IE/UFRJ)
D.Sc. em Estatística pela London School

Professor Adjunto (IM/UFRJ)
D.Sc. em Matemática pelo IMPA

Página do docente

Professor Adjunto (IM/UFRJ)
Doutorado IES

Página do docente

Professora Adjunta (IM/UFRJ)
D.Sc. em Estatística pela UFRJ

Página do docente

Professor Adjunto (IM/UFRJ)
D.Sc. em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ

Página do docente

Professor Aposentado (IE/UFRJ)
D.Sc. em Economia pela UFRJ

Professor Adjunto (IM/UFRJ)
Doutorado IES

Página do docente

Professor Adjunto (IM/UFRJ)
Doutorado IES

Página do docente

D.Sc. em Engenharia de Produção pela COPPE/UFRJ
Analista Técnico - SUSEP
Atuário

Ementas

Descrição: Matemática atuarial aplicada a seguro de vida, pensão e saúde; Tipos de produtos e planos-formas individuais, grupo e seguro social; Apreçamento e métodos de financiamento de produtos e planos; Reserva; Resseguro.

Descrição: Teoria da Utilidade. Teoria do risco (individual e coletivo); Estimação de frequência e severidade; Apreçamento; Teoria da ruina; Reserva; Resseguro.

Descrição: Desenvolvimento e desenho de produtos; Apreçamento; Reservas e avaliação de passivo; Relações entre ativo e passivo; Monitorando a experiência; Solvência; Cálculo e distribuição de lucros; Resseguro; Ciclo de controle atuarial; DFA; Supervisão (Risk Based Capital); Early warning system; accounting basis: underwriting, accident and report periods.

Descrição: Teoria e modelos de valores extremos. Modelos assintóticos. Distribuição de máximos e mínimos. Distribuição de valores extremos generalizada (GEV). Modelos de limiar e distribuição de Pareto generalizada (GPD). Métodos POT. Extremos em sequências: dependentes e não estacionárias.

Descrição: Introdução à teoria da credibilidade, Modelos clássicos de credibilidade. Modelos hierárquicos Bayesianos de credibilidade. Aplicações em reservas e sinistros extremos.

Descrição: Mercados financeiros; Valor presente líquido e orçamento de capital; Risco, retorno e alternativas para avaliação; Estrutura de capital e política de dividendos; Financiamento a longo prazo; Planejamento financeiro e financiamento a curto prazo; Avaliação de empresas; Medição de performance; Estrutura básica dos balanços; Interpretação e limitações dos balanços das companhias; Finanças internacionais.

Descrição: Decisões em ambientes de incerteza. Elementos básicos de arbitragem e apreçamento de ativos financeiros. Escolha de carteiras ótimas. Modelo de apreçamento de ativos capitais (CAPM). Teoria de apreçamento por arbitragem. Determinação de preços de derivativos, derivativos de taxas de juros e opções.

Descrição: Conceito de probabilidade; Variáveis aleatórias e suas características; Momentos; Teorema limites; Processos de renovação; Processos de Markov; Aplicações: teoria de filas e inventários.

Descrição: Elementos de inferência; Distribuição a priori; Métodos de estimação, Teste de hipótese e intervalo de confiança; Métodos computacionais intensivos e aproximações; Análise de regressão.

Descrição: Introdução à modelo linear geral; Regressão múltipla; Regressão na família exponencial; Dados binários e regressão logística; Tabela de contingência e modelos log-lineares; Aplicações a Seguros.

Descrição: Modelos de sobrevivência e tabelas de vida; Distribuição de vida inteira; Métodos de Graduação; modelos de múltiplos estados; tábuas de mortalidade.

Descrição: Séries temporais financeiras. Modelos AR, MA, ARMA, ARIMA. Modelos heteroscedásticos condicionais. Modelos não lineares e aplicações. Análise de dados de alta frequência. Modelos de tempo contínuo e aplicações. Modelos de volatilidade estocástica.

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