Programa Especial de Matemática
Instituto de Matemática
logo do IM
UFRJ


Disciplina Modelagem Matemática em Finanças I MAE 001


Pré-Requisitos

O pré-requisito é um curso de Cálculo I e, embora auto-contido, é útil ter noções de Probabilidade (ensino médio).

O Público-alvo são alunos do segundo ano de faculdade em diante.


Introdução

Este é uma Disciplina de introdução à modelagem matemática em finanças. O curso motivará o aluno a querer aprender mais:

Vamos aprender o que são derivativos, contratos financeiros estabelecidos tendo por base algum ativo financeiro (ações por exemplo) e como precificar estes contratos. Para isto vamos desenvolver a Matemática necessária e explorar métodos numéricos.

Docente Responsável: Prof. Marco Cabral (mcabral ARROBA labma.ufrj.br).


Ementa da Disciplina

  1. Introdução aos derivativos.
  2. Modelo binomial de precificação de derivativos.
  3. Probabilidade em espaços finitos. Variáveis aleatórias, esperança.
  4. Esperança condicional, Martingais e Processos de Markov com aplicações em finanças.
  5. Troca da Medida, Teorema de Radon-Nikodin.
  6. Derivativos Americanos dependentes e independentes do caminho. Tempo de parada.
  7. Passeios aleatórios, princípio da reflexão e aplicações em finanças.
  8. Modelos de taxas de juros.

Bibliografia

Leia mais Comentários Sobre a Bibliografia, que inclui discussão sobre os dois pontos de vista em finanças: utilizando EDP e processos estocásticos.


Disciplina Modelagem Matemática em Finanças II MAE 002

Trata-se de seminários abordando tópicos avançados em Finanças.

Bibliografia:


Retorne para Página principal do Programa Especial de Matemática.

Última atualização: março/2010

Valid HTML 4.0!