Título: Brownian motion in inverse-square Poisson potential
Palestrante: Renato Soares dos Santos (UFMG)

Data: 29 de junho de 2020 (segunda-feira)
Hora: 15:00 h

Devido ao surto de coronavírus, o seminário habitual do Grupo de Probabilidades será realizado on-line durante os próximos meses, por meio da ferramenta gratuita de seminários on-line GoogleMeet. Os seminários acontecem às segundas-feiras a partir das 15h. às 16h (horário local do Rio de Janeiro), inicialmente a cada duas semanas (possivelmente evoluindo para um seminário semanal).

Resumo: We consider the parabolic Anderson model in d-dimensional space, i.e., the stochastic heat equation with multiplicative potential, with a random attractive potential having inverse-square singularities on the points of a standard Poisson point process. We study existence and large-time asymptotics of positive solutions via Feynman-Kac representation.

Organizadores: Guilherme Ost e Maria Eulalia Vares

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